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하이브리드 웨이블릿-SARIMA 모형을 이용한 시계열 자료 예측Time series forecasting using hybrid wavelet-SARIMA model
- Other Titles
- Time series forecasting using hybrid wavelet-SARIMA model
- Issue Date
- Sep-2022
- Publisher
- 한국데이터정보과학회
- Keywords
- 계절형 자기회귀이동평균모형; 시계열 예측; 웨이블릿 분해; 이산 웨이블릿 변환; 잡음제거.; Denoising; discrete wavelet transform; SARIMA model; time series forecasting; wavelet decomposition.
- Citation
- 한국데이터정보과학회지, v.33, no.5, pp 829 - 843
- Pages
- 15
- Indexed
- KCI
- Journal Title
- 한국데이터정보과학회지
- Volume
- 33
- Number
- 5
- Start Page
- 829
- End Page
- 843
- ISSN
- 1598-9402
- Abstract
- 본 연구에서는 시계열 자료의 비정상성과 비선형성과 같은 복잡성을 효과적으로 분석하여 예측할 수 있는 웨이블릿 변환을 토대로 시계열 자료의 분석 및 예측을 위한 하이브리드 모형을 제안한다. 이산 웨이블릿 분해에 의하여 생성되는 계수들을 예측 성능의 향상을 위하여 Garrote 분계 함수로 분계점 처리하여 잡음제거하였고, 분계점 처리된 계수들을 적절한 SARIMA 모형으로 예측하여 각 계수들을 결합함으로써 예측값을 얻는다. 이 예측 모형을 이용하여 진주시의 주별 평균기온을 예측하였다. 그리고 제안한 하이브리드 모형과 SARIMA를 이용한 전통적인 예측 모형, 이산 웨이블릿을 사용한 잡음제거 모형 그리고 이산 웨이블릿을 통하여 분해 후 예측을 실시한 모형과 예측 성능을 비교하였다.
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- Appears in
Collections - 자연과학대학 > Dept. of Information and Statistics > Journal Articles
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