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점과정 기법을 이용한 VaR추정의 성과
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| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 여성칠 | - |
| dc.contributor.author | 문성주 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T04:38:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-27T04:38:48Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-066X | - |
| dc.identifier.issn | 2383-5818 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/25692 | - |
| dc.description.abstract | 금융위험의 위험관리를 위한 도구로서 현재 VaR가 널리 이용되고 있다. VaR의 측정은 사용의 편리상 정규분포를가정하여 이루어져 왔으나 좀 더 정확한 VaR의 산출을 위해 최근 극단치이론을 이용한 추정방법이 관심을 끌고있다. 지금까지 극단치이론을 이용하여 VaR의 추정을 위한 확률모형에는 주로 GEV모형과 GPD모형이 사용되고 있다. 본 논문에서는 기존의 EV모형이 갖는 문제점들을 극복하고 좀 더 정확한 VaR를 측정하기위한 노력으로 PP모형을제시하였다. PP모형은 확률과정의 관점에서 GEV모형과 GPD모형을 포괄하는 모형으로서 기존의 EV모형을일반화시키는 모형이라고 할 수 있다. PP모형이 기존의 정규분포와 두 EV모형에 비해 VaR추정의 성과가 우수함을실증분석을 통해 보여주었다. | - |
| dc.format.extent | 15 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국통계학회 | - |
| dc.title | 점과정 기법을 이용한 VaR추정의 성과 | - |
| dc.title.alternative | Performance of VaR Estimation Using Point Process Approach | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 응용통계연구, v.23, no.3, pp 471 - 485 | - |
| dc.citation.title | 응용통계연구 | - |
| dc.citation.volume | 23 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.startPage | 471 | - |
| dc.citation.endPage | 485 | - |
| dc.identifier.kciid | ART001454740 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Value at Risk | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 극단치이론 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | GEV모형 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | GPD모형 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | PP모형 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 사후검증 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Value at risk | - |
| dc.subject.keywordAuthor | extreme value theory | - |
| dc.subject.keywordAuthor | GEV model | - |
| dc.subject.keywordAuthor | GPD model | - |
| dc.subject.keywordAuthor | PP model | - |
| dc.subject.keywordAuthor | back-testing | - |
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