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VAR 모형을 이용한 주택담보대출과 거시경제변수간의 관계 연구A Study on Relationship between Housing Finance and Macroeconomic Variables using the VAR Model
- Other Titles
- A Study on Relationship between Housing Finance and Macroeconomic Variables using the VAR Model
- Issue Date
- 2012
- Publisher
- 한국지역경제학회
- Keywords
- housing finance; causality test; impulse response analysis; variance decomposition.; 주택담보대출; Granger 인과관계; 충격반응; 분산분해
- Citation
- 한국지역경제연구, v.10, no.2, pp 3 - 18
- Pages
- 16
- Indexed
- KCICANDI
- Journal Title
- 한국지역경제연구
- Volume
- 10
- Number
- 2
- Start Page
- 3
- End Page
- 18
- ISSN
- 1738-1002
- Abstract
- 본 연구는 주택담보대출이 주택금융수요요인과 거시경제변수에 미치는 영향을 분석해 보았다. 첫째, Granger 인과관계 검정결과 주택담보대출과 가계소비지출, 소비자물가지수는 일방적인 인과관계가 존재하며, 주택대출금리, 총통화량은 쌍방의 인과관계가 존재한다. 둘째, 충격반응분석 결과 주택담보대출의 충격으로 주택담보대출금리 및 가계소비지출은 상대적으로 강하게 나타났다. 셋째, 분산분해 분석결과 주택담보대출에 대한 거시경제지표들의 기여도는 상대적으로 가계소비지출이 가장 높으며, 다음으로 주택담보대출금리, 주택매매가격지수 등의 순으로 설명력이 높은 것으로 나타났다. 이상의 결과에서 정부 및 금융기관은 담보대출과 이로 인한 소비회복의 걸림돌은 물론 경제 불안 요인이 되지 않도록 사전에 모니터링을 강화할 필요가 있음을 강조한다.
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Collections - 사회과학대학 > 경제학부 > Journal Articles
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